Npl что это такое в банке?

Просроченный заем (NPL)

Что такое проблемный заем (NPL)?

Необслуживаемый кредит (NPL) является кредитом, в котором заемщик находится в по умолчанию из – за того, что они не сделали плановые платежи за определенный период времени. Хотя точные элементы статуса неисполнения могут варьироваться в зависимости от условий конкретной ссуды, «невыплата» обычно определяется как нулевые платежи в счет основной суммы или процентов. Указанный период также варьируется в зависимости от отрасли и типа кредита. Однако обычно период составляет 90 или 180 дней.

Ключевые выводы

  • Неисполненная ссуда (NPL) – это ссуда, по которой заемщик не выполняет свои обязательства и в течение некоторого времени не производил никаких запланированных платежей в счет основной суммы долга или процентов.
  • В банковской сфере коммерческие ссуды считаются необслуживаемыми, если заемщик просрочен на 90 дней.
  • Международный валютный фонд считает ссуды, срок погашения которых составляет менее 90 дней, как недействующие, если существует высокая неопределенность в отношении будущих платежей.
  • Однако не существует стандарта или определения проблемных кредитов.
  • Некоторые банки предпочитают продавать проблемные кредиты другим банкам или инвесторам, чтобы высвободить капитал и / или сосредоточиться на предоставлении кредитов, приносящих доход.

Как работает проблемный заем (NPL)

Просроченная ссуда (NPL) считается дефолтной или близкой к дефолту. Если ссуда не исполняется, шансы, что должник погасит ее полностью, значительно ниже. Если должник снова возобновляет платежи по NPL, он становится повторно действующей ссудой (RPL), даже если должник не погасил все пропущенные платежи.

В банковской сфере коммерческие ссуды считаются неисполненными, если должник произвел нулевые выплаты процентов или основной суммы в течение 90 дней или просрочен на 90 дней. Для потребительского кредита просрочка на 180 дней классифицирует его как NPL.

Просрочка по ссуде возникает, когда выплата основного долга или процентов задерживается или не производится. Заем считается невыполненным, если кредитор считает, что кредитный договор нарушен, а должник не в состоянии выполнить свои обязательства.

Типы проблемных кредитов (NPL)

Статус необслуживаемой ссуды можно получить несколькими способами. Примеры неработающих кредитов включают:

  • Ссуда, по которой проценты в размере 90 дней капитализированы, рефинансированы или отсрочены в связи с соглашением или поправкой к первоначальному соглашению.
  • Ссуда, платежи по которой просрочены менее чем на 90 дней, но кредитор больше не верит, что должник будет производить будущие платежи.
  • Ссуда, по которой наступил срок погашения основной суммы, но некоторая часть ссуды остается непогашенной.

Официальные определения проблемных кредитов (NPL)

Некоторые международные финансовые органы предлагают конкретные рекомендации по определению проблемных ссуд.

Определение Европейского центрального банка

Европейский центральный банк (ЕЦБ) требует активы и определение сопоставимости для оценки воздействия риска по зоне евро центральных банков. ЕЦБ определяет несколько критериев, которые могут привести к классификации проблемных кредитов при выполнении стресс-тестов участвующих банков. ЕЦБ провел комплексную оценку и разработал критерии для определения ссуд как проблемных, если они:

  • 90 дней просрочки, даже если они не являются дефолтными или обесцененными
  • Нарушены особенности бухгалтерского учета в банках по ОПБУ США и Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)
  • По умолчанию в соответствии с Положением о требованиях к капиталу

В дополнении, выпущенном в 2018 году, указаны сроки, в течение которых кредиторы должны выделять средства для покрытия проблемных кредитов: от двух до семи лет, в зависимости от того, был ли кредит обеспечен или нет.По состоянию на 2020 год у кредиторов еврозоны по-прежнему есть проблемные ссуды на сумму около 1 триллиона долларов.

Краткий обзор

Неработающая ссуда (NPL) – это ссуда, по которой выплаты процентов или основной суммы не производились в течение установленного количества дней (по какой-либо причине).

Определение Международного валютного фонда

необслуживаемых классификации кредитов.

МВФ определил проблемные кредиты как кредиты, по которым:

  • Должники не выплачивали проценты и / или основную сумму в течение как минимум 90 дней или более.
  • Выплаты процентов в размере 90 дней или более были капитализированы, рефинансированы или задержаны по соглашению
  • Платежи задерживаются менее чем на 90 дней, но возникают с высокой степенью неопределенности или отсутствием уверенности в том, что должник произведет платежи в будущем

Краткий обзор

Не существует стандартного или «общепринятого» определения проблемных кредитов, поскольку оно может варьироваться в зависимости от страны или кредитора.

Просроченная ссуда (NPL) по сравнению с возобновляемой ссудой (RPL)

К просроченным относятся ссуды. Реформируемые ссуды – это те, которые когда-то были проблемными, а теперь снова работают. Просрочки по реформированным кредитам составляли не менее 90 дней, а теперь они снова работают.

Реформированные ссуды часто представляют собой ссуды, по которым заемщик объявил о банкротстве и продолжает производить платежи в результате соглашения о банкротстве. Такое соглашение обычно позволяет заемщику получить текущую ипотечную ссуду через программу модификации ссуды.

Пример проблемной ссуды (NPL)

Например, необслуживаемая ссуда – это ссуда, по которой заемщик не выполняет свои обязательства. Джон, например, потерял работу и не может платить. Его ссуда просрочена более чем на 90 дней, и теперь банк считает ее необслуживаемой. Банк перенесет ссуду в свой список проблемных клиентов.

Вопросы и ответы по проблемным кредитам (NPL)

Что произойдет с проблемными кредитами?

Просроченные ссуды могут быть проданы банками другим банкам или инвесторам. Ссуда ​​также может стать возобновляемой, если заемщик снова начнет производить платежи. В других случаях кредитор может вернуть собственность в собственность, чтобы погасить остаток по кредиту.

Каковы причины проблемных ссуд?

Неработающие ссуды, как правило, возникают во время экономических трудностей, когда просроченная задолженность высока. Они случаются, когда заемщик не производит платеж в течение длительного периода времени (например, от 90 до 180 дней).

Почему банки продают необслуживаемые ссуды?

Банки могут продавать необслуживаемые ссуды, чтобы сосредоточиться на ссудах, приносящих деньги каждый месяц. Продажа ссуд со скидкой может быть более выгодной, чем попытки взыскать деньги с просроченного заемщика.

Кто покупает проблемные ссуды?

Другие банки или инвесторы в проблемные долги могут рассмотреть возможность инвестирования в необслуживаемые ссуды, а также инвесторов в недвижимость.

Как получить невозвратный кредит?

Для погашения проблемной ссуды необходимо возобновить выплаты. Обычно это делается с помощью соглашения об изменении ссуды через кредитора.

Количество необслуживаемых кредитов имеет тенденцию к увеличению во время экономической неопределенности. Это те ссуды, по которым заемщики прекращают (или не могут) произвести платеж. Ссуда ​​переходит в статус NPL, если платеж не поступает в течение определенного периода времени (обычно 90 или 180 дней – в зависимости от кредитора).

NPL и другие ключевые понятия из сленга кредитных рисковиков

В небольших коммерческих банках за весь процесс кредитования может отвечать всего один (в лучшем случае пара) сотрудников – кредитных менеджеров. Конечно, такой штат не в состоянии детально оценивать прибыль и убытки в этой сфере деятельности. В крупных компаниях реализация и мониторинг результатов политики выдачи займов возлагают на целый отдел. Его сотрудники привыкли общаться на чисто финансовых терминах, часто заимствованных из английского языка. Поэтому понять сленг кредитных рисковиков не всегда удается даже работникам других отделов компании. А между тем в этих понятиях заложено финансовое благополучие всей организации.

Основные понятия кредитных рисковиков

Сотрудников отдела, занимающихся оценкой рисков при предоставлении займов, принято называть кредитными рисковиками. В круг их основных задач входит расчет определенных показателей, с помощью которых можно обеспечить оптимальное соотношение риска и доходности. На основе этого вырабатывается политика, позволяющая избежать нежелательных кредитных продуктов (невозможных к взысканию платежей) и гарантировать желаемый уровень продаж.

Ключевые термины кредитных рисковиков:

  1. NPL – non performing loan (неработающая ссуда). Показатель отражает объем просроченных кредитов. Чем выше его уровень, тем больше неэффективная кредитная политика угрожает финансовой устойчивости самого банка. Рассчитывается в процентах, как соотношение «неплатящих» к дисциплинированным заемщикам. В классическом варианте займы попадают в просрочку, если платеж по ним не пришел в течение 90 дней с даты планового поступления. Но наряду с этим могут использоваться и более короткие временные интервалы – 2, 15, 30 суток. Поэтому после показателя обычно указывают, в каком разрезе он взят (NPL2, NPL15, NPL30 или NPL 90).
  2. RR – recovery rate. Подразумевает ставку восстановления, отражает отношение поступивших и исходящих денежных потоков по проблемным кредитам. Может быть рассчитана в относительном или процентном соотношении. Во втором случае достаточно полученный результат умножить на 100%.
  3. AR – approval rate. Показатель позволяет оценить качество аудитории, подающей заявки на кредит. AR рассчитывают как отношение одобренных кредитов к поданным запросам. В банковской практике существует еще один близкий к этому термину коэффициент – IR (issue rate). Он может быть равен AR, но, как правило, бывает чуть ниже. IR отражает соотношение выданных кредитов к общему количеству поданных заявок. В этом случае из расчетов исключают клиентов, передумавших брать заем.

Кроме рассмотренных коэффициентов по аннуитетным платежам рисковики рассчитывают такие показатели как FPD, SPD, TPD (first / second / third payment default). Их еще называют индикаторы ранней просрочки. Они помогают выявить долю тех клиентов, кто пропустил первый (второй или третий) платеж среди тех, кто вносит оплату вовремя.

Перечисленные показатели могут быть рассчитаны в целом по банку, по отдельным группам клиентов или кредитным продуктам. Такой анализ помогает выяснить, какой вид деятельности не приносит компании доход и требует пересмотра условий выдачи займов.

Как банк поступает с неэффективными кредитами?

Неэффективным признается кредит, по которому NPL превысил 90-дневный срок. Некоторые кредиторы, придерживающиеся более жесткой политики, начинают считать таковой задолженность с просрочкой от 30 суток и более. От активов, не приносящих доход, банки обычно избавляются.

Примечательно, что если должник начнет погашать свои обязательства, его кредит автоматически переходит в разряд «работающих активов». Произойдет это даже в том случае, если его текущие платежи не сумеют догнать пропущенные ранее взносы.

Методы работы банка с неэффективными кредитами:

  1. Продажа займа сторонним инвесторам. К ней прибегают в том случае, когда у кредитора имеются серьезные сомнения по поводу возможности возврата всего долга. Сумма сделки при этом на порядок меньше потенциальной прибыли банка. Однако чтобы обезопасить себя от вероятных финансовых потерь и 100% вернуть хотя бы часть профита, неэффективный кредит продается другой организации. Именно она и будет заниматься сбором основной суммы долга и процентов по нему.
  2. Привлечение сторонней организации для изъятия долга. Близкий к первому метод, основное отличие которого состоит с том, что у банка сохраняется право требования на кредит. Привлеченная организация получает вознаграждение в виде комиссии в случае возврата ссуды.
  3. Взыскание долга за счет залогового имущества. Метод работает при займах с обеспечением (ипотеке, автокредитовании и пр.). В такой ситуации банк вправе через суд взыскать с клиента залоговое имущество в счет оплаты долга.
  4. Смягчение условий кредитования. Самая благоприятная для заемщика мера, предполагающая снижение процентной ставки, временное приостановление платежей или другие меры, направленные на восстановление платежеспособности должника. Обычно банк идет на такой шаг по отношению к постоянным клиентам, испытывающим временные финансовые трудности.

Решить, какой метод работы с тем или иным клиентом стоит выбрать банку, помогает такой показатель как DPD (days past due). Он отражает количество дней в просрочке. Чем больше его значение, тем меньше вероятности вернуть долг на первоначальных условиях.

При проведении анализа неэффективных банковских портфелей учитываются общие макроэкономические показатели по стране. Так, при высоком уровне инфляции и росте безработицы размеры кредитных выплат сокращаются по объективным причинам. Пересмотр общей финансовой политики в таких ситуациях направляют на поддержку клиентов и помощь в восстановлении платежеспособности (обычно путем реструктуризации, снижения процента или предоставления кредитных каникул).Немалую роль в таких ситуациях принадлежит страхованию вкладов.

Читайте также  Как правильно открыть вклад в банке?

Для того чтобы понять сленг кредитных рисковиков, достаточно разобраться с парой финансовых терминов (NPL, AR, RR, IR). Именно они стоят в основе разработки банковской кредитной политики. При обнаружении по ним отрицательной динамики выявляют неэффективные кредитные продукты и вырабатываются конкретные меры по избавлению от них. Никакие другие методы не дадут нужного результата, зато могут изрядно подпортить имидж банка.

Npl что это такое в банке?

Ключевая задача любого портфельного менеджера – обеспечение оптимального соотношения риск-доход, т.е. уровня доходности кредитного продукта. Основной инструмент решение данной задачи – продуманная рисковая политика, которая, с одной стороны, позволяет избежать выдачи нежелательных с точки зрения качества кредитных продуктов, а, с другой, обеспечивает достаточный уровень объема продаж данных продуктов.

Кредитная политика – это набор правил и инструментов, регламентирующих процесс предоставления и обслуживания кредитных продуктов. Таким образом, управление кредитным риском включает в себя разные элементы – это и методология работы с кредитной заявкой менеджером по продажам, это настройка фронт-системы, методология системы принятия кредитного решения (рисковые политики), методология андеррайтинга, методология работы с просроченной задолженностью и т.п. В данной статье речь пойдет о ключевом для портфельного менеджера элементе системы управления кредитным риском – методологии разработки автоматических правил принятия кредитного решения (рисковых политик).

Сигналом к необходимости пересмотра существующих или разработки новых рисковых политик обычно служат результаты мониторинга кредитного портфеля и качества новых выдач.

При мониторинге кредитного портфеля негативным сигналом будет являться рост доли портфеля[1] в сегменте ранней просрочки (сегмент договоров в просрочке 0-30 dpd[2]) или наоборот рост сегмента NPL[3]. При обнаружении негативных трендов в вышеуказанных показателях необходимо определить какие поколения выдач служат причиной негативной динамики. Возможно, рост просрочки наблюдается только по недавним выдачам, а динамика вызревшего[4] портфеля стабильна. Другой вариант – растет просрочка в «старом» портфеле. Третий вариант – уровень просроченного долга растет по всем винтажам[5]. В любом из случаев, необходимо убедиться в том, что негативный тренд не связан с возможными изменениями в работе коллекшн (например, низкая интенсивность звонков по недавним выдачам/«вызревшему» портфелю, отсутствие смс-информирования о предстоящих платежах, т.п.). В случае ухудшения показателей по всем поколениям выдач необходимо помимо работы коллекшн и анализа рисковой политики изучить изменения макроэкономической конъюнктуры (динамику уровня безработицы, реальных доходов населения, т.п.).

Индикаторы качества портфеля не всегда могут своевременно подсказать о наличии проблем. Для контроля актуальности рисковой политики портфельному менеджеру в первую очередь необходимо осуществлять мониторинг винтажных индикаторов просрочки. К таким показателям относятся: 1) ранние индикаторы просрочки (FPD, SPD, TPD, FPD90, 30+@3MOB, 30+@6MOB, 60+@6MOB, 90+@6MOB); 2) поздние индикаторы просрочки (90+@12/24MOB)[6]. При этом негативная динамика[7] по таким индикаторам, как FPD, SPD, TPD, FPD90, 60+@6MOB, 90+@6MOB – сигнал к проверке прежде всего правил и процедур, направленных на предотвращение мошенничества.

Анализ винтажных индикаторов просрочки следует начинать с сегментации винтажей – разделения на различные с точки зрения кредитного риска сегменты с целью проверки, в каком из сегментов наблюдается негативная динамика. Примеры вариантов сегментации:

— по уровню предсказанного риска (по сегментам предсказанной скором вероятности дефолта);

— по уровню кредитной нагрузки (по группам уровня DTI[8]);

— по сумме кредита (по определенным группам);

— по сроку кредита (актуально для потребительских кредитов и при анализе более длинных винтажных индикаторов или при анализе портфельных показательней).

— по уровню принятия решения (сегмент автоматического одобрения vs. сегмент, одобренный по результатам верификационных проверок);

— по каналу привлечения клиента (оформления заявки): интернет/офис, отделение/точка продаж.

— по региону оформления кредитного продукта;

— по социально-демографическим характеристикам клиента (возраст, уровень дохода, тип занятости);

— по качеству кредитной истории (глубина исторической просрочки на разных горизонтах (6, 12, 24 месяца); максимальный размер исторической просрочки , др.).

Данные сегменты анализируются как по-отдельности, так и с учетом различных пересечений. Удобным инструментом для анализа пересечений множества сегментов является дерево решений.

После того, как был определен сегмент, за счет которого произошло ухудшение качества винтажа, необходимо принять решение об изменениях кредитной политики. Планируемые изменения должны обеспечить соответствие качества выдаваемых кредитных продуктов риск-аппетиту банка.

Изменения могут быть различными:

— полный отказ определенной категории заявителей (например: снижение уровня cut off[9] c 12 до 10%; повышение минимального возраста; отказ в предоставлении кредитных продуктов категории индивидуальных предпринимателей; повышение требований к качеству кредитной истории[10]);

— ужесточение требований для определенных категорий заявителей (снижение максимально допустимого уровня DTI или максимальной суммы кредиты или максимального срока кредитования для определенных риск грейдов);

— изменение верификационной политики (расширение сегмента заявителей, направляемых на верификационные проверки; внедрение новых проверок).

До принятия окончательного решения об изменениях необходимо оценить влияние новых правил на уровень одобрения, объём выдаваемых кредитов, ожидаемый уровень качества одобренной популяции. Если новое правило в дополнении к текущим отсекает значительную часть популяции и при этом уровень риска отсекаемого сегмента немногим выше уровня риска оставшейся популяции, необходимо более ювелирно подойти к критериям нового правила, чтобы выделить более рисковый сегмент при меньшем сокращении уровня одобрения.

После того, как суть изменений определена, наступает не менее важный этап – постановка требований на модификацию стратегии принятия решения. Необходимо подробно описать суть новых правил. Предпочтительнее делать постановку в бизнес терминах (т.е. не в виде программного кода) и в формате «as is – to be» («как есть сейчас – как станет в будущем»). Важно описать не только суть самого правила, но и обозначить этапы работы стратегии (до вызова внешних сервисов или после; до заполнения полной анкеты или после) и сегменты заявителей, которые затрагивает данное правило. При этом важно не нарушить логику не затрагиваемых изменениями правил. Для того, чтобы грамотно поставить задачу у портфельного менеджера должно быть полное представление о работе стратегии принятия решения (этапы обработки заявки, правила, источники данных, …).

В течение первых дней после внедрения изменений необходим обоюдный контроль за работой нового правила и стратегии в целом как со стороны портфельного менеджер, так и риск-технолога. Срок мониторинга зависит от количества заявок, при стабильном потоке достаточно уделить пристальное внимание работе стратегии в первую неделю после внедрения. Убедившись в корректности реализации изменений с технической точки зрения, портфельному менеджеру необходимо оценить насколько совпало ожидаемое влияние изменений на реальный уровень одобрения, объём продаж, качество новых выдач. Любые отклонения – повод проанализировать причины и задуматься о корректировке (при необходимости). Сравнение обычно происходит в формате «as was – to be» («было – стало»). Анализ влияния на качество выдач потребует более длительного срока (как минимум 2-3 месяца для анализа краткосрочных индикаторов просрочки).

Ввиду постоянно меняющихся внешний условий (макроэкономической ситуации, действий конкурентов), а также по причине регулярных изменений внутри банка (новые продукты, новые сегменты клиентов, маркетинговые кампании) мониторинг качества портфеля и анализ необходимых изменений – это постоянные спутники работы любого портфельного менеджера.

[1] Изучаются показатели как «в штуках» (т.е. по количеству кредитных договоров), так и «в деньгах» (т.е. по сумме долга).

[2] DPD – days past due (дней в просрочке).

[3] NPL – non performing loans, портфель в просрочке более 90 дней.

[4] На балансе более года.

[5] Винтаж – поколение выдач.

[6] FPD – first payment default (первый просроченный платеж), SPD – second payment default (два первых просроченных платежа), TPD – third payment default (три первых просроченных платежа), FPD90 – один просроченный платеж в течение первых 90 дней обслуживания кредитного продукта. MOB – months on book (количество месяцев на балансе банка). Показатели ДД+@ХMOB – количество договоров (или сумма лимитов), по которым в течение первых Х месяцев обслуживания кредита была допущена просрочка ДД+ дней.

[7] Рост показателя по поколениям выдач в течение времени.

[8] DTI – debt to income, соотношение всех кредитных обязательств клиента к уровню чистого дохода (за вычетом налогов).

[9] Уровень cut off (отсечения) – значение максимальной вероятности дефолта, которую банк рассматривает в качестве приемлемой для кредитования.

[10] Например, внедрение правила по отказу при условии наличия у заявителя просрочки более 30 дней за последние 12 месяцев по данным БКИ).

Необслуживаемый кредит – NPL

Необслуживаемый заем (NPL) – это заем, в котором заемщик находится на дефолте из-за того, что он не произвел запланированные платежи в течение определенного периода. Хотя точные элементы ненадлежащего статуса могут варьироваться в зависимости от условий конкретного займа, «отсутствие платежа» обычно определяется как нулевая выплата основного долга или процентов. Указанный период также варьируется в зависимости от отрасли и типа кредита. Обычно, однако, период составляет 90 дней или 180 дней.

Ключевые моменты

  • Необслуживаемый заем (NPL) – это заем, в котором заемщик является дефолтом и в течение некоторого времени не производил запланированных выплат основной суммы или процентов.
  • В банковской сфере коммерческие кредиты считаются недействительными, если заемщик просрочил 90 дней.
  • Международный валютный фонд считает кредиты, просроченные менее чем на 90 дней, недействительными, если существует высокая неопределенность в отношении будущих платежей.

Необслуживаемый кредит (НОК) рассматривается в дефолт или близко к значению по умолчанию. Если кредит не работает, вероятность того, что должник полностью его погасит, существенно ниже. Если должник возобновляет платежи по просроченной задолженности, он становится повторный заем , даже если должник не нагнал все пропущенные платежи.

В банковской сфере коммерческие кредиты считаются недействительными, если должник произвел нулевую выплату процентов или основной суммы в течение 90 дней или просрочен на 90 дней. Для потребительского кредита просроченный срок 180 дней классифицирует его как просроченную задолженность.

Кредит имеет задолженность, когда главный или интерес платежи задерживаются или пропускаются. Кредит является дефолтом, если кредитор считает, что кредитное соглашение нарушено, а должник не может выполнить свои обязательства.

Долг может получить статус «необслуживаемый кредит» несколькими способами. Примеры неработающих кредитов включают в себя:

  • Ссуда, в которой проценты за 90 дней были капитализированы, рефинансированы или просрочены в связи с соглашением или изменением первоначального соглашения.
  • Кредит, в котором платежи задерживаются менее чем на 90 дней, но кредитор больше не считает, что должник будет производить будущие платежи.
  • Кредит, в котором наступил срок погашения основного долга, но некоторая часть кредита остается непогашенной.

Несколько международных финансовых органов предлагают конкретные руководящие принципы для определения необслуживаемых кредитов.

Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) требует сопоставимости активов и определений для оценки подверженности риску в зоне евро центральные банки , ЕЦБ определяет несколько критериев, которые могут вызвать классификацию проблемных кредитов при проведении стресс-тестов для участвующих банков.

ЕЦБ провел комплексную оценку и разработал критерии для определения ссуд как недействительных, если они:

добавление , выпущенный в 2018 году, указывал сроки, в течение которых кредиторы должны откладывать средства для покрытия необслуживаемых займов: от двух до семи лет, в зависимости от того, был ли заем обеспечен или нет. По состоянию на 2020 год кредиторы еврозоны по-прежнему имеют неработающие кредиты на сумму около 1 триллиона долларов.

Необслуживаемый кредит (NPL) – это кредит, в котором выплаты процентов или основной суммы не производились в течение определенного количества дней по любой причине.

МВФ определил необслуживаемые кредиты как те, чьи:[[цитировать ]

  • Должники не выплатили проценты и / или основной платеж в течение как минимум 90 дней или более
  • Процентные платежи, равные 90 или более дням, были капитализированы, рефинансированы или задержаны по соглашению
  • Платежи были задержаны менее чем на 90 дней, но имеют высокую степень неопределенности или нет уверенности, что должник будет осуществлять платежи в будущем
Читайте также  Дин код ижкомбанк что это?

NPL в цифрах

Просроченная задолженность перед банками на 01.09.2015 года достигла 851,5 млрд рублей — рекордный рост за последние несколько лет в 30%, каждый четвертый кредит наличными является проблемным. Банковским заемщикам все труднее справляться со своей долговой нагрузкой — 43% респондентов ссылаются на финансовые трудности (показатель за год вырос в два раза). Рынок цессии банковской задолженности по итогам первых девяти месяцев вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 245 млрд рублей.

На 01.09.2015 года объем банковского кредитования физических лиц (без учета МФО) с начала года снизился на 5,13% и составил 10,74 трлн рублей. В конце II полугодия 2015 года рынок кредитования физических лиц начал сокращать темпы своего падения. Так, например, если на протяжении января-апреля 2015 года снижение в каждом месяце по отношению к предыдущему периоду было на уровне 1-1,3%, то в мае-июне — не более 0,4%, а уже в июле-августе впервые за год рынок показал минимальный прирост. Безусловно, это свидетельствует о положительных тенденциях на рынке кредитования. Отчасти они связаны с некоторой стабилизацией курса валют по отношению к рублю в июле, несущественным сокращением безработицы, замедлением темпов роста инфляции. Кроме того, весна-лето — традиционный период, когда заемщики в преддверии дачного сезона и отпусков оформляют кредиты на строительство, покупку нового автомобиля, отдых. Однако говорить о положительной стабильной динамике еще рано, итоги конца года будут зависеть от макроэкономических показателей в III и IV кварталах. На данный момент по итогам 2015 года ожидается снижение рынка кредитования на 7–8%.

На сегодня каждый экономически активный россиянин должен кредитным организациям в среднем около 141,7 тыс. рублей. В прошлом году этот показатель был на уровне 120 тыс. рублей, в 2013 году — 116,7 тыс. рублей, 2012 — 85 тыс. рублей, 2011 — 60,8 тыс. рублей. Таким образом, за последние пять лет кредитная нагрузка на граждан выросла практически в три раза.

Несмотря на сокращение объемов кредитования, темпы роста просроченной задолженности физических лиц перед банками достигли своего рекордного показателя — с начала года она выросла на 27,56% и достигла на 01.09.2015 года 851,5 млрд рублей. Это рекордный прирост за последние несколько лет.

По статистике на сегодня уже каждый четвертый россиянин имеет проблемный кредит, взятый наличными, каждый шестой — по кредитной карте, каждый 10-й — в сегменте автокредитования, каждый 25-й — по ипотеке.

Стоит отметить, что в 2015 году доля просроченной задолженности от общего объема кредитования резко выросла: на 01.09.2015 года она составила 7,51% — рекордный показатель начиная с 2008 года, то есть за последние семь лет. По сравнению с прошлым годом она выросла на 35,31%.

В 2015 году увеличилась средняя сумма долга по всем сегментам кредитования: по автокредитам сумма составила 282,807 тыс. рублей (рост 19,5%), по кредитным картам — 73,909 тыс. рублей (рост 85%), по кредитам наличными — 80,782 тыс. рублей (31,54%), по POS-кредитам — 64,128 тыс. рублей (38,88%), по ипотеке — 1,175 млн рублей (8,49%).

Кроме того, количество долгов на одного должника продолжает находиться на высоком уровне — 1,8 против 1,2 на аналогичный период прошлого года. Рост данного показателя связан с ухудшением материального положения заемщиков. Причем если раньше у должников была возможность рефинансировать проблемные кредиты и снизить ежемесячные платежи, тем самым избежав выхода на просрочку, то сейчас банки стараются не выдавать займы изначально проблемным заемщикам.

«СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» провело опрос среди должников — физических лиц на тему: «По какой причине Вы пропустили очередной платеж по ранее взятому кредиту?». Наиболее распространненым ответом среди респондентов во II полугодии 2015 года стала жалоба на ухудшение материального положения (43%). Отметим, что годом ранее данную причину озвучивали лишь 20%, в 2013 — 15%, 2012 — 10%. За последние несколько месяцев ситуация также не претерпела изменений в лучшую сторону — за прошедших три месяца показатель вырос на 15%.

Около 22% должников при разговоре со специалистом по взысканию ссылаются на потерю работы (второй по популярности ответ): рост за первые месяцы 2015 года — 42%. На сегодня безработица в России достигла показателя в 5,6%, в конце 2015 года она будет на уровне не менее 6,5%.

Практически в четыре раза выросло количество должников, которые в качестве причины невыплаты по кредиту называют сокращение доходов: если в 2012 году на данный фактор ссылались только 5% респондентов, то сейчас уже около 20%. Реально располагаемые доходы населения на фоне ухудшения макроэкономической ситуации снизились в 2014 году на 1%, прогноз на текущий год — 8%. В связи с этим больше средств уходит на оплату товаров первой необходимости и меньше остается на погашение ранее взятых кредитов (рост потребительских цен с начала года составил 15%).

В этом году заемщики, имеющие кредит в иностранной валюте, начали называть в качестве причины выхода на просрочку невозможность справиться с резко возросшей долговой нагрузкой — 6% ответов. Доллар с середины прошлого года вырос по отношению к рублю на 74%, евро — на 37%. Стоит отметить, что ранее данный фактор никогда не оказывал прямого влияния на платежеспособность физических лиц. За последние три месяца популярность данного ответа снизилась в среднем на 25% — в первую очередь это связано с тем, что большая часть заемщиков реструктуризировали свои кредиты в иностранной валюте.

Интересно, что в текущем году достигла своего минимума та доля должников, которые ссылались на незнание о сумме долга (2013 — 20%, 2014 — 16%, на текущий момент — 3%) и которым не были понятны условия договора, в первую очередь это касается условий погашения и ПСК, — 8,9%, 5,9% и 1% соответственно. Аналитики «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» объясняют снижение доли «незнающих» вступлением в силу Закона о потребительском кредите, который обязал банки на первой странице договора писать полную стоимость кредита.

Совершенно очевидно, что многие граждане не справляются с долговой нагрузкой. Сегодня средний банковский заемщик в России до 40–45% своего ежемесячного дохода тратит на ежемесячный платеж по потребительскому кредиту, при этом критическим считается показатель в 50%, а доля этого платежа в размере 35-36% в ежемесячном доходе существенно повышает риск выхода заемщика на просрочку. Пропустив последовательно хотя бы два платежа, заемщик существенно сокращает свои шансы по оплате просроченного долга без дополнительных заимствований, которые в сложившейся экономической ситуации получить практически невозможно. Безусловно, некоторым должникам сможет помочь Закон о банкротстве физических лиц, который вступил в силу с 1 октября. По разным оценкам после вступления Закона о банкротстве физических лиц в силу до конца года банкротами могут себя объявить от 100 тыс. до 2 млн заемщиков. По нашим прогнозам, их будет не более 100 тыс., то есть всего 1,75% от общего числа должников, так как банкротство — это все-таки крайняя мера, которая влечет за собой определенные последствия. Таким образом, большинству проблемных заемщиков придется искать решение вместе со своим кредитором, в том числе договариваться о реструктуризации в целях снижения доли платежей по обслуживанию кредита в ежемесячных расходах. Как показывают результаты опроса агентства, должники 2015 года — это, как правило, добросовестные заемщики, признающие долг, но столкнувшиеся с финансовыми трудностями разного характера — от снижения доходов до потери работы.

По итогам января-сентября 2015 года рынок цессии банковской задолженности вырос на 42% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и достиг 245 млрд рублей. Стоит отметить, что это рекордный рост за последние три года. Так, например, объем сделок по итогам девяти месяцев 2013 года не превышал 125,2 млрд рублей, 2014 года — 172 млрд рублей.

Таким образом, показатель трех кварталов по объему практически сравнялся с итогами прошлого года, что позволяет говорить о рекордном росте рынка цессии в 2015 году.

Стоит отметить, что в III квартале на продажу выставили долговые портфели ряд крупных банков страны — средний объем продажи составил около 12 млрд рублей. Напомним, что в прошлом году показатель не превышал 10 млрд рублей. Таким образом, на рынке цессии 2015 года наблюдается тенденция к увеличению средней суммы портфеля выставляемых на продажу банковских долгов. Однако в период кризиса данная особенность скорее оказывает негативное влияние на факт завершения сделки, нежели положительное. Инвесторы в сложной макроэкономической ситуации не готовы, а зачастую не имеют возможности совершить покупку на столь крупную сумму в связи с проблемами финансирования.

Об этом свидетельствует и доля незавершенных сделок. По оценкам «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН», этот показатель составляет порядка 40% от общего выставленного на продажу объема. Напомним, что в прошлом году данный показатель не превышал 25%, в 2013 году — 9%, в 2012 году – 8%.

Одна из причин того, что ряд сделок не доходит до логического завершения и портфель остается на балансе кредитора, заключается в цене, которую предлагают покупатели и которая отличается от того, что ожидают увидеть продавцы. По итогам III квартала стоимость портфелей составляет в среднем 0,5-1% от общей суммы задолженности против 2,5% еще годом ранее. На текущий момент предпосылок для роста цен в IV квартале нет. Таким образом, по итогам года существенных изменений ценовых предложений продавцам ждать не приходится.

Стоит отметить, что это произошло в основном из-за ухудшения качества самих портфелей и снижения платежеспособности должников. Например, срок просроченной задолженности увеличился до 900 дней против 700 дней годом ранее. Увеличение данного показателя можно объяснить тем, что банки стали более активно сотрудничать с коллекторами по агентской схеме, нередко размещая портфели по три и более раз до продажи, в связи с чем увеличивается срок жизни портфеля на балансе банка, а, как следствие, средний срок просроченной задолженности растет. Этот фактор самым непосредственным образом влияет на цену в сторону ее уменьшения, так как после подобной интенсивной проработки вероятность взыскания по переуступаемому портфелю существенно снижается. Кроме того, в период кризиса кредиторы стали активнее работать с более «старыми» долгами, пытаясь освободить резервы. В качестве дополнительной причины удешевления портфелей необходимо выделить и возросшую стоимость фондирования для потенциальных покупателей, а также снижение возможностей по привлечению заемных средств для приобретения проблемных активов.

Стоит отметить, что за год в два раза выросла средняя сумма долга на один проблемный кредит. Если на 01.10.2014 года она не превышала 50 тыс. рублей, то в этом году составляет 99,5 тыс. рублей, что оказывает влияние на эффективность взыскания: чем больше долг, тем тяжелее работать с должником и добиться полного погашения кредита, особенно если этот кредит в свое время был взят для того, чтобы расплатиться по предыдущему. Отчасти это также оказывает влияние на стоимость портфеля, которую готовы предложить инвесторы.

Кроме того, в III квартале несколько изменилась и структура портфеля, в частности, появился сегмент ипотечного кредитования (6%), доля кредитов наличными выросла на 30%, а также в два раза сократилось количество POS-кредитов в выставляемых на продажу портфелях (10%).

В долговых портфелях, выставляемых банками на продажу, традиционно преобладают долги старше двух лет: на 720–1079 дней приходится 40%, на 360-720 дней — 22%, на срок просроченной задолженности свыше 1440 дней (то есть старше 4 лет) — 18%. Стоит отметить, что за год снизилась доля долгов 360-720 дней практически на 26%, при этом доля долгов 720-1079 дней выросла на 85,7%, 1080-1440 дней — в четыре раза.

Читайте также  Для чего страхуют кредит в банке?

В связи с тем что список основных продавцов остался прежним, региональное распределение продаж существенно не изменилось: на Центральный федеральный округ приходится 25% от всего объема выставленных на продажу долгов, на Южный федеральный округ — 18%, Уральский федеральный округ — 16%, Сибирский федеральный округ — 14%, Приволжский федеральный округ — 12%, Северо-Западный федеральный округ — 8%, Дальневосточный федеральный округ — 6%, на Северо-Кавказский федеральный округ — 1%.

Если говорить об эффективности взыскания по цессионным портфелям, то в 2015 году участники рынка не ждут ее существенного роста, так как макроэкономическая ситуация в стране пока не демонстрирует тенденций к улучшению, а следовательно, нет и предпосылок повышения платежеспособности должников.

По итогам года объем рынка цессии достигнет 440 млрд рублей, рост по отношению к 2014 году составит 62,96% — это рекордный показатель за всю историю развития рынка продажи долговых портфелей. Кроме того, если банки проявят более гибкий подход к организации подобных сделок, будут идти навстречу инвесторам, предоставляя более детальную информацию по качеству портфелей и предлагая инвестору новые методы оплаты, включая ее рассрочку и принцип разделения прибыли, то доля незавершенных сделок может по итогам года существенно снизиться.

По итогам 2015 года рынок цессии может превысить показатель в 440 млрд рублей, что на 62,9% больше аналогичного показателя 2014 года. Кроме того, при определенной гибкости кредиторов и их готовности реагировать на вызовы времени доля незакрытых сделок снизится на 30-35%, а сами кредиторы смогут заработать на своих проблемных портфелях существенно больше, чем они выручают сегодня при заключении традиционных сделок.

Автор — президент, председатель совета директоров АО «Секвойя Кредит Консолидейшн»

Инфографику и таблицу к статье можно посмотреть на сайте источника .

Зачем нужны продакт-менеджеры в финтехе

Все знают, что продакт менеджеры делают в е-коммерс: оптимизируют воронку и придумывают «как сделать сайт таким же удобным для покупок, как домашние тапочки для похода на кухню ночью». Но сегодня почти любая уважающая себя компания, которая так или иначе присутствует в диджитале, начинает внедрять продуктовый подход с свою работу: телеком, банки, страховые… даже фастфуд.

Под катом Александр Окулов из компании ID Finance рассказывает о том, какие вопросы стоят перед продактами в финтехе, цифровом с рождения, но много взявшем от своих родителей, традиционных банков и финансов. В финтехе, как правило, бизнес строится вокруг продукта и везде сплошной agile, а про «водопад» слышали лишь те кому за 30 и кто успел поработать в компаниях-динозаврах.

Пара слов о трех черепахах

Продукт в финтехе это лишь одна из этих черепах, которая как и в е-коммерс несет на себе воронку. Еще две черепахи — это маркетинг и риски. Маркетинг приводит трафик в воронку, а риски ставят фильтры в его горлышке. Если будет хромать одна из трех черепах, бизнес может накрениться и дефолтнуть.

Это ключевое отличие от диджитал компаний, где часто есть только продукт и маркетинг продукта. Почти половина вопросов, которые приходится решать той или иной черепахе — находятся на стыке ответственности двух других и поэтому их приходится решать совместно в команде, много обсуждать и много тестировать.

Отсюда очень важная особенность продуктовых вопросов в финтехе: нужно понимать сленг коллег, в первую очередь из рисков, зависимости между смежными KPI и как изменения одного приводят к изменениям в другом.

Давайте начнем со слэнга, а потом посмотрим несколько кейсов, когда продактам нужно взаимодействовать с прагматичными риск-математиками и мечтательными маркетологами.

Сленг кредитных рисковиков

AR — approval rate. Соотношение одобренных кредитов к поданным заявкам.
IR — issue rate. Соотношение выданных кредитов к поданным заявкам (бывает так, что компания одобрила заем, но он не был выдан: банк отклонил транзакцию или сам заемщик передумал).
RR — recovery rate. Соотношение входящего денежного потока к исходящему.
NPL — non performing loan. Соотношение количества “не платящих” клиентов к тем, кто оплачивает вовремя. Иными словами просрочка.
NPL2, NPL15, NPL30, NPL90 — non performing loan after 2,15,30,90 days. Соотношение NPL взятое через 2,15,30,90 дней после даты планового поступления.
FPD, SPD, TDP — first (second, third) payment default. Термин актуальный для кредитов с аннуитетными платежами, это соотношение количества “не платящих” первый (второй, третий) платеж к тем, кто оплачивает этот платеж вовремя.

Как вы уже, наверное, догадались, все эти показатели выражаются в процентах и многие из них актуальны для всей банковской индустрии, правда называться они могут по-разному. Например даже у нас в компании у финансистов есть своя странная терминология, которую они используют. Ну и смотреть эти показатели нужно в разрезе винтажей. Что? Да, я тоже раньше называл их “купажами” и не мог понять зачем финансисты извратили всем известную терминологию когортного анализа. Если коротко, то в финансах винтаж

когорта, только когорта клиентов, а не кредитов. Чтобы расставить все точки над рисками, надо сказать что самым важными показателями являются RR, NPL и AR.

Немного про recovery

Продуктовый мир живет в парадигме юнит экономики и LTV (life time value, жизненный цикл клиента) и мало кто слышал про recovery, но на самом деле они очень похожи. И тот и другой про то, сколько ты зарабатываешь с определенной группы. Но вот в чем отличия:

  1. recovery это соотношение входящего денежного потока к исходящему денежному потоку определенного винтажа, а LTV это разница статичных величин (доход минус расход)
  2. recovery показывает доходность одного винтажа в рамках одного кредитного цикла, а LTV за весь жизненный цикл
  3. один в процентах, другой в валюте.

Представьте себе кредитный продукт длительностью в 12 месяцев. В течении года вы каждый день выдаете эти 12-месячные кредиты. Как понять сколько вы заработали по результатам года, ведь многие могут не вернуть кредит, многие могут закрыть кредит раньше срока и т.д.? Для этого нужно ждать пока пользователь заплатит по этим кредитам до 3-4 платежа (“дать вызреть”) и затем на основе статистики каждого винтажа вы сможете спрогнозировать recovery вашего портфеля. Посчитать выручку дальше уже несложно.

Зачем продакту нужен этот показатель? Очень часто, когда вы тестируете бизнесовые изменения, а не UI/UX (юзабилити) который проще померить в конверсии, то основным “мерилом” эффекта будет именно recovery, показатель отражающий удельное повышение вашего заработка.

NPL — это второй по важности показатель. Он применим к винтажам и к портфелю целиком. Это показатель характеризует пользовательский трафик, который проник в вашу воронку и приносит вам деньги. И чем он ближе к 0% — тем лучше, 0% означает что все клиенты платят по кредитам. Так, конечно же, не бывает в реальной жизни. Всегда есть те пользователи, которые не платят за свою подписку в Netflix. Но Netflix может просто отключить им доступ к своему контенту. Мы же не можем забрать выданные деньги назад, поэтому для нас это потери, которые сильно влияют на экономику как продукта, так и всего бизнеса. И примерно каждый второй тест, который запускают продакты и маркетинг требует оценки изменения NPL.

AR/IR. Все мы знаем, как работают банки, они нас “скорят”, прогоняют собранные про нас данные через свои модели оценки рисков, ставят нам баллы и определяют “хороший” или “недостаточно хороший” клиент перед ними. Уровень одобрения это результат работы скоринга. Чем более продвинутые скоринг-модели у компании, тем больше клиентов она сможет получить на рынке, и тем больше будет отдача от инвестиций в привлечение клиентов.

Надеюсь вы понимаете, что обозначенные риск-показатели это лишь верхушка айсберга.

Маркетинговые показатели

Они очень похожи на продуктовые, важно то, как отделы договаривается по зонам ответственности внутри компании. Как правило CR (конверсия) и retention — это совместные продуктово-маркетинговые показатели, а вот стоимость привлечения клиента уже чисто маркетинговый показатель.

  • Трафик, за который отвечает маркетинг сильно влияет на конверсию. Можно пригнать тонны пользователей, из которых до конца воронки дойдут единицы. Потому что, например, это совершенно нецелевой трафик.
  • Трафик, который может хорошо конвертироваться — может плохо проходить через барьер скоринга. Опять же потому что это просто не те клиенты, которые вам нужны.
  • Трафик, который хорошо конвертируется и даже проходит через скоринг тоже может быть не тем, что вы ищете. Просто потому что его NPL может быть выше среднего.

Вы поняли, что во всем всегда виноват маркетинг? Ну или почти всегда. Это, конечно, шутка.

Главная цель продактов

Как я уже говорил, одна из важнейших зон ответственности продактов в ID Finance — это воронка: процесс, когда пользователь становится нашим клиентом заходя на наш сайт. Воронки в разных сервисах могут быть технически устроены по разному, но цель продактов всегда одинакова: минимизировать издержки (funnel costs: APIs, comminications, processing, identification, OCR and other) и максимизировать количество пользователей, добравшихся до горлышка — CR (конверсию). Тут и решение вопросов дизайна и UI, UX (юзабилити), API интеграций (в наших воронках много интеграций со сторонними сервисами), возврат брошенных регистраций (они же abandoned basket в онлайн шоппинге), вопросы безопасности, моделирование кейсов и просчет экономики улучшений — все это в борьбе за драгоценные процентные пункты конверсии.

Однако, конвертнуть пользователя с сайта — это лишь начало. Пользователей, ставших обладателями ценного звания нового клиента, предстоит еще обернуть в повторных клиентов. Тут работает стандартный тандем маркетинга и продакт менеджеров — вместе мы придумываем как это сделать и следим за retention (у нас

90%). В ход идет весь арсенал директ-маркетинга и коммуникаций, разработка привлекательных продуктовых предложений (но с хорошей экономикой), бонусные программы, скидочные программы и т.п. И, конечно же, через пару лет после старта проекта повторные пользователи становятся основным источником прибыли и мы о них активно заботимся и думаем.

Экономика проекта

Экономика — это самая интересная и самая сложная часть в разработке продуктового функционала в финтехе. Тут мы следим за average check (средним чеком), и за LT/LTV. При тестировании и проработке продуктовых особенностей необходимо отследить весь ворох показателей. Именно это сложнее всего, потому что мы частично на поляне “рисков”, владельцев показателей (просрочки и recovery), которые на самом деле не любят рисковать.

Они будут стараться минимизировать доли трафика на тестовые ветки, придумывать множество причин почему нужно осторожничать. Нужно отдать им должное — они очень часто оказываются правы, математики все-таки. И компромисс — это то, что помогает найти золотую середину между рискованностью нашего MVP и минимизацией возможных потерь при фейле. Тесты в области экономики продукта довольно долгие, но если тест оказывается успешным, то может принести хорошие дивиденды продукту и бизнесу.

Бизнес у нас непростой и без продактов в финтехе никак. Нужно быть техническим спецом, чтобы общаться на одном языке с dev командой и поставить задачу на разработку, нужно отлично понимать бизнес, чтобы заниматься разработкой и тюнингом продуктов, и нужно быть менеджером, чтобы заставлять все вокруг двигаться в нужном темпе.

В следующей статье расскажу зубодробительные кейсы про то, как ваша классная продуктовая фича может взвинтить и RR и NPL одновременно, и про то как можно улучшать CR одновременно снижая, например, AR.